Системный трейдинг: его вред и польза

Для тех, кто не желает особенно сильно углубляться в закономерности функционирования рынка, был создан системный трейдинг. Он позволяет, следуя четко сформулированным правилам, получать от торговли прибыль. Однако в данном случае важно, чтобы прибыль была больше убытков. Для этого рекомендуется применять правило 2%. Это один из постулатов мани-менеджмента, который говорит о необходимости прекратить торговлю, если в сделке было утрачено 2% от капитала. С другой стороны, такой подход тоже сложно назвать эффективным, поскольку он не позволяет зарабатывать крупные суммы.

Системный трейдинг и его особенности

Торгуя по некоторому алгоритму, следует учитывать такие факторы:

  • Определять, когда необходимо совершать вход в позицию.
  • Уяснить для себя приблизительную цель движения актива, а также – цель, когда позицию нужно будет закрыть, зафиксировав прибыль.
  • Закрытие ордера при условии, что рынок пойдет против, и придется зафиксировать убыток.
  • Каким образом будет отслеживаться позиция, и как будут изменяться параметры убытка и прибыли.
  • Риск-менеджмент – принятие решения о торговле конкретным количеством лотов либо их частей с учетом степени риска. Такой подход позволяет меньше времени уделять анализу фундаментальных факторов и больше концентрироваться на техническом и факторном анализах. Дело в том, что фундаментальная наука важна при вложениях денег в актив на длительный срок. На коротких временных отрезках она теряет своё значение, потому что котировки изменяются в связи с действиями большого количества трейдеров. А просчитать все вероятности – невозможно в принципе.

Мужской подход к решению задач

Мужчины стараются во всём искать закономерности. Именно поэтому они с научной дотошностью ищут повторы в колебаниях цен, обнаруживают на рынке корреляции и дисбалансы. Данные анализируются на истории, а далее выполнением операций занимается компьютер. Системные трейдеры не входят в рынок, если ситуация не подчиняется набору правил. Они выбирают для себя индивидуальные трейды. В расчет не принимаются интуиция, опыт и рассуждения.

Обратите внимание! При системном трейдинге речь не идет о применении индикаторов. Пропагандируется лишь следование строгим правилам, а не прогнозирование будущего.

Однако запрограммированный подход может быть опасным. Дело в том, что рынок постоянно меняется, поэтому его некорректно рассматривать через повторяющиеся ситуации и паттерны. Например, двойная вершина может быть похожа внешне, однако ее формирование будет происходить благодаря разным намерениям участников, отличающимся объемам и ценам. Подробно во внутренних причинах формирования паттернов разбираются только профессионалы с большим капиталом. Основная масса «рядовых торгующих» не задает себе лишних вопросов по поводу того, что находится внутри фигуры теханализа.

Системный трейдинг и его особенности

С точки зрения психологии, большая часть торговцев настроена отыскать или создать собственный «Грааль», чтобы уязвимости рынка применялись для личного обогащения. В результате человек посвящает всё время оптимизации, вместо того чтобы исследовать внутреннюю структуру рынка и его участников.

Для трейдера последствия выглядят достаточно печальными. Он:

  • Не понимает происходящие на рынке процессы.
  • Мыслит паттернами.
  • Осознает происходящее в грубой форме.
  • Часто заблуждается и приходит к мысли, что на бирже невозможно заработать.

В чем можно найти позитив?

Следует сказать, что в биржевом трейдинге системный подход хорош тем, что позволяет автоматизировать трейдинг, а также исключить «человеческий фактор» и эмоции во время работы. Торговую стратегию применять легко, и этот процесс – абсолютно прозрачен. К тому же, ТС поддается компьютеризации. Однако здесь следует уточнить: решения должен принимать человек, а роботы обязаны помочь ему в осуществлении механических действий. По такой схеме работают многие современные фонды. Безусловно, системная стратегия должна быть продумана до мелочей, с учетом риск-менеджмента. Количество финансовых инструментов следует свести к какому-то минимальному оптимальному числу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *